MTC SuperHedge
Основные характеристики:
Платформа: QUIK
Тип стратегии: арбитраж
Описание: рыночно-нейтральная стратегия, при которой формируется портфель из нескольких зависимых инструментов, находящихся в противоположных позициях.
Преимущества: полностью отсутствуют рыночные риски, высокие показатели доходности, высокий порог ликвидности
Недостатки: минимальный стартовый капитал больше 500 000 р., в противном случае будет недохеджированность портфеля, что приведет к появлянию рыночных рисков
Финансовые показатели:
Стратегии «SuperHedge» |
Индекс РТС |
|
| Доходность в год, % | 132,37% | -21,45% |
| Доходность в месяц, % | 11,03% | -1,79% |
| Чистая прибыль, % | 120,17% | -21,45% |
| Максимальная просадка, % | 2,1% | 52,72% |
| Количество сделок | 122 | 1 |
| Средняя прибыль на сделку, % | 1,08% | -21,45% |
| Количество прибыльных сделок | 68 | 0 |
| Количество убыточных сделок | 54 | 1 |
| Коэффициент Шарпа | 3,97 | -0,68 |
| Профит фактор | 2,85 | 0 |
| Среднее время в позиции | 2 дн | 249 дн. |
| Среднее время вне рынка | 0 | 0 |
| Торговый инструмент |
Фьючерс на индес РТС, фьючерсы на обыкновенные акции Газпрома, Сбербанка, Лукойла, Норильского никеля, Сургутнефтегаза |
|
| Минимальная сумма вложений, руб. | 500000 | |
| Порог ликвидности, руб. | > 20 000 000.00р | |
| Комиссия | 0,1% | |
| Плечо | 1:10 |
Графики прироста капитала:
